Reconstruye cómo habría rendido tu combinación de activos. Datos basados en rentabilidades históricas reales.
| Año | Aportado | Valor | Rentabilidad |
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Un simulador de cartera histórica reconstruye cómo habría evolucionado una combinación de activos a lo largo del tiempo, utilizando las rentabilidades medias anuales que cada tipo de activo ha ofrecido históricamente. Te permite entender el impacto real de tus decisiones de asset allocation antes de invertir dinero real.
Múltiples estudios académicos (Brinson, Hood & Beebower, 1986) demuestran que más del 90% de la variabilidad en los rendimientos de una cartera se explica por el asset allocation, no por la selección individual de valores ni por el market timing. Decidir cuánto destinas a renta variable, renta fija y liquidez es la decisión financiera más importante que tomas como inversor.
La renta variable (acciones, ETFs de índices) ha ofrecido históricamente una rentabilidad media del 8-10% anual, pero con una volatilidad elevada (~16%). A corto plazo puede caer un 30-50% en una crisis, pero a horizontes de 15-20 años ha sido siempre positiva en la historia de los principales índices mundiales.
Los bonos y la renta fija reducen la volatilidad de la cartera a cambio de una rentabilidad menor (~3-5% anual históricamente). Funcionan como amortiguador en las caídas de la renta variable y aportan previsibilidad a los flujos de caja.
Combinar activos con correlaciones bajas reduce el riesgo total de la cartera sin sacrificar proporcionalmente la rentabilidad. Es lo que Harry Markowitz llamó "the only free lunch in finance" y la base de la teoría moderna de carteras.
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Ver planesUn simulador de cartera histórica reconstruye cómo habría evolucionado una combinación de activos (acciones, bonos, liquidez) basándose en rentabilidades medias históricas reales. Permite entender el impacto del asset allocation en el resultado final de la inversión.
Depende de tu horizonte temporal y tolerancia al riesgo. Un perfil conservador puede usar 30% renta variable y 60% renta fija. Un perfil dinámico puede llegar a 80-90% en renta variable. A mayor horizonte temporal (más de 15 años), más sentido tiene aumentar el peso en renta variable.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Sin embargo, las medias históricas a largo plazo (20+ años) de los principales índices son una referencia razonable para planificación financiera. La renta variable global ha rentado históricamente un 7-10% anual y la renta fija un 3-5%.
El ratio de Sharpe mide la rentabilidad ajustada al riesgo de una inversión. Se calcula como (rentabilidad de la cartera - tasa libre de riesgo) / volatilidad. Un Sharpe superior a 1 se considera bueno, y superior a 2 excelente. Permite comparar carteras con distintos niveles de riesgo.